Пытаясь подобрать оптимальные параметры для статегии, я обнаружил, что шестой Wealth-Lab при бэктестинге использует лишь одно ядро процессора. Таким образом, при оптимизации параметров четырех-ядерный процессор загружается лишь на 25%.
Это навело меня на мысль, что хорошо бы написать свою программку, которая делает то же самое, что оптимизация в Wealth-Lab, но быстрее. Был использован C# 4.5 в Visual Studio 2012.
Я поставил перед собой три задачи:
- Программа должна работать быстро.
- Программа должны выдавать на выходе параметры стратегии, при которых в Wealth-Lab в точности воспроизводятся все трейды и результаты полностью совпадают.
- Программа должна уметь последовательно просчитывать несколько разных стратегий в пакетном режиме.
В сущности, данное консольное приложение делает следующее:
1) Считывает данные из текстовых файлов (формат Wealth-Lab).
2) Считывает исходные параметры из файла input.txt.
3) Вычисляет DataSeries, так как стратегия предполагает их использование.
(
Читать дальше )